Sprawdzanie strategii na danych z przeszłości, zanim zacznie się ją realnie stosować.
Backtesting to testowanie strategii na historycznych danych, żeby ocenić, jak zachowałaby się w przeszłości. Dzięki temu można sprawdzić, czy metoda ma sens, zanim zacznie się ją stosować na żywo. To bardzo ważne w modelowaniu, analizie kursów i budowaniu systemów typerskich. Trzeba jednak uważać, bo wyniki z przeszłości nie gwarantują sukcesu w przyszłości.