Metoda wielokrotnego losowania wyników w celu oszacowania prawdopodobieństw i ryzyka.
Symulacja Monte Carlo polega na wielokrotnym „odtwarzaniu” możliwych przebiegów wydarzenia losowego. Dzięki temu można oszacować, jak często dany scenariusz powinien się wydarzyć i jak wygląda rozkład wyników. W zakładach używa się jej do testowania modeli, strategii i ryzyka bankrolla. To bardzo przydatne narzędzie, gdy analiza ręczna nie wystarcza.
Policz to od razu na swoich liczbachotwórz kalkulator →